ABSTRAK Amalia Endah Anisa (0602025012) PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE), EARNING PER SHARE (EPS), DAN PRICE EARNING RATIO (PER) TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN INDUSTRI AUTOMOTIVE DAN COMPONENS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, Skripsi Program Strata Satu, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh return on equity (roe), earning per share (eps) dan price earning ratio (per) terhadap return saham, baik secara parsial maupun simultan, dan untuk mengetahui variabel independen mana yang berpengaruh paling signifikan terhadap variabel dependen, pada perusahaan industri automotive dan componens. Variabel yang diteliti adalah ?return on equity (roe), earning per share (eps) dan price earning ratio (per)? sebagai variabel bebas dan variabel terikatnya ?return saham?. Data yang dipakai adalah data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan di BEI dengan dilengkapi sumber pustaka lainnya. Penelitian ini menggunakan regresi linear untuk meneliti besarnya kontribusi dari masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi return saham. Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut (Y= -43,787 + 1,532x1 + 0,031x2 + 2,762 x3). Berdasarkan hasil dari persamaan regresi dapat diartikan koefisien regresi X1 sebesar 1,532 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% return on equity, akan meningkatkan return saham 1,532%. Koefisien regresi X2 sebesar 0,031 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1 earning per share akan meningkatkan return saham 0,031%. Dan juga sebaliknya, jika earning per share turun sebesar Rp1, maka return saham juga diprediksi mengalami penurunan 0,031%. Koefisien regresi X3 sebesar 2,762, menyatakan bahwa setiap pengurangan 1% price earning ratio akan meningkatkan return saham sebesar 2,762%. Berdasarkan hasil pengujian anova, return on equity (roe), earning per share (eps) dan price earning ratio (per) secara bersama ? sama terdapat pengaruh yang signifikan terhadap return saham, ini dibuktikan dengan hasil dari uji F yang menunjukkan angka 8,532 dengan tingkat signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,01, yang berarti Ho ditolak yang artinya terdapat pengaruh return on equity (roe), earning per share (eps) dan price earning ratio (per) terhadap return saham. Sedangkan R square atau koefisien determinasinya adalah 0,615, artinya variabel independen hanya mempengaruhi return saham sekitar 61,5%, sedangkan sisanya 38,5% (100% - 61,5% = 38,5%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu disarankan pada para investor agar menggunakan earning per share (eps) dan price earning ratio (per) perusahaan dalam mempertimbangkan untuk menginvestasikan dananya dalam saham. Serta dengan tidak mengabaikan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi return saham. Dengan cara demikian investor dapat mempertimbangkan return saham suatu perusahaan.